2. 주식 단타 전략 모니터링 시스템 - 매수 기준 감지

매수 기준 감지

 

두 번째 글은 단기 기술적 지표를 이용해 매수 종목 감지를 주제로 한다.

 

첫 글에서 소개했듯이 래리 윌리엄스가 개발한 단기 매매 방법으로 다시 한번 설명하면

 

단기 매매 전략

- 일봉 기준 Range 계산 : 전일 고가 - 저가

- 매수 기준 : 당일 장중 가격 > 당일 시가 + Range -> 돌파 시점에 시장가 매수

- 매도 기준 : 다음 날 시가 청산

 

 

앞선 글에선 매매 기준을 찾기 위해 FinanceDataReader 패키지로 주식 종목 및 주가를 수집했다.

 

[1] ~ [3] 주가 종목을 수집.

 

[4] KOSPI 데이터 필터

[5] ETF 종목 제외 필터

 

 

[6] ~ [8] KOSPI 대표종목 200개를 얻기 위해 Tiger etf 200 구성 종목을 가져왔다. 해당 파일은 내가 200개 구성을 추리기 위해 따로 만들 파일이다. 

따라서 동일하게 하지 않고 사용자가 원하는 데로 종목 리스트를 구성해서 사용할 수 있다.

예를 들어 시가총액 상위 20개 기업 대상, 코스닥 기업 대상, 특정 섹터 대상 등 원하는 종목을 구성하면 된다.

 

[9] ~ [10] 200개 기업을 추렸는데 199개가 나왔다. (9월 말 기준으로 추린 건데 한 개 기업이 부도가 났나..)

 

[11] 작성하는 날이 2022년 10월 19일이므로 하루 전날인 18일의 주가를 수집.

[12] 199개 기업의 종목 코드를 이용해 하나씩 수집한다.

[13] 수집된 18일 기준의 주가정보

앞선 데이터와 다르게 band 컬럼이 생성이 되었는데 이는 매수 기준가를 만들기 위한 값으로 고가 - 저가이다.

 

 

 

[14] 오늘 가격을 조회해야하기 때문에 10월 19일로 설정

[15] for문을 사용해 기업 별 현재 가격을 조회해 매수 기준에 충족하는지 감지한다.

매수 기준가는 당일 시가 + band인데 단기 기술적 지표로 사용하기 위한 기본값은 1.5배를 곱한 값을 사용한다고 한다.

따라서 기준과 동일하게 1.5배를 곱해서 더해 주었고, 매수 기준가(base_price)를 설정한다.

이제 현재가를 비교하기 위해 Close열을 사용하는데, 1~2분 차이나는 현재가 혹은 시장이 끝났을 때는 종가이기에 비교 값으로 사용했다.

 

조건문은 현재가가 매수 기준가보다 크면 매수 사인을 보내는 것인데, band값이 매우 작은 경우나 0인 경우가 간혹 있어서 band가 시가의 0.5% 가격을 넘는 기준을 추가했다.

두 번째 조건은 선택적으로 사용하면 될 것 같다.

 

내가 선택한 199개 기업에 대해서 매수 기준을 통과하는 기업을 뽑아봤는데 1개 기업도 뽑히지 않았다....

오늘 장이 약세라 그런가.. 

 

[16] 고가 기준으로 다시 감지해봤다. 

Close에서 High로 바꾸면 해당 날짜의 고가를 사용해 비교할 수 있다.

이렇게 조회해보니 7개 기업이 감지 망에 걸렸다!

감지 망에 걸린 후 종가는 모든 기업이 기준 가격에 낮아져서 안 나왔기에 전략적인 접근이 필요해 보이지만, 

일단은 매수 시점 감지를 하는 기초적인 프로그래밍은 구현을 했다.

 

 

다음으로는 단기 기술적 지표로 과거 자료로 백테스팅을 했을 때 수익률이 어느 정도를 낼 수 있는지 검증해 보겠다.