파이썬 투자 보조 지표 분석 / 전략 설계 - PSAR

투자 보조 지표 PSAR

Parabolic SAR 지표는 추세를 찾기 위해서 개발된 지표이다.

보통 차트 기반의 보조지표는 주가의 후행성을 띈다는 단점이 있는데, PSAR은 이런 후행성을 극복하기 위해 개발된 지표이다. 주가의 방향성과 추세의 지속기간, 잠재적 추세 반전 지점을 나타낸다. 

추세가 형성되어 움직일 때 가속력이 높아지며, 추세가 전환되는 시점에는 가속력이 약해지는 특성을 활용한 것이다. 

계산방법

SAR = SAR + {AF * (EP - SAR)}

EP(중요시장가격) : 일정기간 동안 고가와 저가를 나타내는 가격 변수로 매수 포지션에서는 신고가, 매도 포지션에서는 신저가를 사용한다. 신고가, 저가가 발생하지 않았으면 직전 EP를 사용한다.

AF(가속변수) : 추세가 지속되는 경우 증가되어 지표의 후생성의 담점을 없앨 수 있는 가중치. 주가가 상승할 땐 빠르게 증가, 하락할 땐 빠르게 감소한다. 

해석

PSAR 지표는 추세가 약한 시장이나 횡보하는 시장에서는 계속해서 잘못된 매매신호를 보내 신뢰성이 낮아진다. 따라서 추세가 강한 장일 수록 참고하기 좋은 지표이다. 

 

전략

• 주가상승시
  • 주가가 SAR 지표 위에 있으면 상승추세
  • 주가가 SAR 지표 아래로 내려갈 때 매도 신호
• 주가 하락시
  • 주가가 SAR 지표 아래 있으면 하락 추세
  • 주가가 SAR 지표 위로 올라올 때 매수 신호

 

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파이썬 구현

import ta
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import FinanceDataReader as fdr
import copy
df_krx = fdr.StockListing('KRX')

kospi_data = df_krx[(df_krx["Market"]=="KOSPI") & (~df_krx["Sector"].isna())]

target = kospi_data[kospi_data["Name"]=="KT&G"]

price_data = fdr.DataReader("033780","2020","2022-11-30")

 

psar = ta.trend.PSARIndicator(price_data["High"],price_data["Low"],price_data["Close"]).psar()

price_data["psar"] = psar

계산식이 조금 복잡하여서 ta 패키지를 이용해 계산하였다. 고가, 저가, 종가를 이용해서 PSAR를 구할 수 있다.

 

fig, ax1 = plt.subplots(figsize = (14,7)) 
ax1.set_ylabel('Price') 
ax1.plot(price_data["Close"],color = "black",alpha = 0.7)
ax1.scatter(price_data.index,price_data["psar"],color = "tab:blue",alpha = 1)
ax1.legend(["price","psar"],loc = "upper left")
plt.title(target["Name"].values[0])

plt.show()

PSAR 2020년 부터

강한 추세가 있을 땐 적중률이 굉장한 것 같다. 추세가 강하게 있을 때 매매 사인이 명확하게 나오는 것이 보인다. 이 지표를 미리 알았다면.. 이래서 주식도 공부한 사람이 이익을 낼 확률이 높다는 것 같다. 물론 차트뿐 아니라 재무제표도 잘 알아야겠지만 말이다. 

비교적 횡보장이었던 20년 하반기부터 22년 상반기 까지를 봐도 대략적인 매매 사인은 알 수 있어 보인다. 

 

강한 추세가 시작되는 2022년 이후 주가를 보자.

PSAR 2022년 부터

2022년 2월부터 단계적으로 천천히 상승하지만, 중간중간 주가가 꺾이면서 거짓된 신호가 나오는 것을 알 수 있다. 하지만 바로 매수 신호가 나오면서 다시 탑승할 기회가 또한 주어지는 것 같다. 6월 잠시 하락을 겪은 후 다시 단계적 상승을 보이는데, 역시 추세가 약해 중간에 한 번씩 추세가 꺾이는 매도 사인이 있었지만, 11월에 무섭게 상승했다. 

과거 히스토리를 보면 하락에 대한 추세가 약하게 잡혀있을 땐 거짓 신호일 가능성을 열어두고 관망하는 것도 좋을 것 같다.

22년 11월 30일 현재, 또 한 번 주가가 뛰었다. PSAR 지표 또한 주가의 아래쪽에 위치하고 있다. 

이전에 다른 지표를 분석하면서 아직 가능성이 열려있어 보였다고 했는데, 뭔가 남았나 보다.(안 팔길 잘했다ㅎㅎ)

하지만 추세가 너무 강하게 지속되어서 매도 타이밍도 생각해봐야 할 것이다.