반응형 벡테스팅6 파이썬 투자 보조 지표 분석 / 전략 설계 - 스토캐스틱 투자 보조 지표 스토캐스틱 세 번째 시간으로 스토캐스틱에 대해 알아보겠다. 스토캐스틱 스토캐스틱이란 주가는 파동적 성격을 가지고 있다. 주가가 과열되면 조만간 하락할 것이고, 반대로 침체되어있으면 조만간 반등할 것이라 예상해 볼 수 있는데 이러한 속성을 지표화 한 것이 스토캐스틱이다. 원래 채권시장에서 사용하기 위해 만들어졌는데, 주식시장에서도 효과가 나타나서 알려진 지표이다. 주가의 큰 추세에서는 사용할 수 없고, 박스권이나 횡보하는 장에서 유용하다. 스토캐스틱 계산 방법 Stochastic = (현재 가격 - N일 최저 가격) / (N일 최고 가격 - N일 최저 가격) * 100 해석 N일 간 최고, 최저 가격의 최저 가격의 차에서 현재의 가격과 최저 가격의 차에 대한 백분율로 나타낸 것. 0~100.. 2022. 11. 23. 파이썬 투자 보조 지표 분석 / 전략 설계 - MFI 주식 투자지표 MFI 파이썬 구현, 벡테스팅 투자 전략의 설계를 위해 앞으로 투자지표를 하나씩 소개하고자 한다. 투자지표의 개요, 전략, 파이썬 구현, 벡테스팅까지 해서 전략을 검증하고 이해하는 것에 초점을 둔다. 첫 번째 글로 MFI에 대해 알아보자 MFI지표는 RSI지표에 거래량을 합산하여 계산되는 지표이다. 즉, RSI는 주가만 반영이 되었는데 여기에 거래량까지 추가되었기 때문에 한 단계 발전된 지표라 할 수 있다. 계산 공식은 다음과 같다. 평균 가격 = (고가 + 저가 + 종가) /3 MF(Money Flow) = 거래량 * 평균 가격 PMF(Positive Money Flow) = 현재 가격이 전일 가격보다 상승하였을 때의 합계 NMF(Negative Money Flow) = 현재 가격이 전일.. 2022. 11. 21. 8. 투자지표를 활용한 매매 시점 모니터링 - 전략 설계 참고 RSI 전략을 만들기 위한 참고 2022.11.01 - [개발일지] - 1. 투자지표를 활용한 매매 시점 모니터링 - 개요 2022.11.07 - [개발일지] - 2. 투자지표를 활용한 매매 시점 모니터링 - RSI, RMI 2022.11.07 - [개발일지] - 3. 투자지표를 활용한 매매 시점 모니터링 - 벡테스팅 2022.11.08 - [개발일지] - 4. 투자지표를 활용한 매매 시점 모니터링 - 시각화 2022.11.08 - [개발일지] - 5. 투자지표를 활용한 매매 시점 모니터링 - Kospi 종목 벡테스팅 2022.11.09 - [개발일지] - 6. 투자지표를 활용한 매매 시점 모니터링 - 손절선 2022.11.10 - [개발일지] - 7. 투자지표를 활용한 매매 시점 모니터링 - 다중 종목.. 2022. 11. 15. 6. 투자지표를 활용한 매매 시점 모니터링 - 손절선 손절선을 적용한 자동 매매 이전 글에서 코스티 824개 종목에 대한 RSI 투자 전략 벡테스팅 결과를 확인했다. 2022.11.08 - [개발일지] - 5. 투자지표를 활용한 매매 시점 모니터링 - Kospi 종목 벡테스팅 자동 매매 프로그램에 기능은 넣어놨지만 사용을 안 한 것이 하나 있는데, 바로 손절선의 유무이다. 이전 글의 코드를 보면 stop_loss 값이 -100으로 설정되어 있었다. -100이란 뜻은 보유 금액이 0원이 되었을 때 전량 매도한다는 뜻으로 이는 손절선을 반영하지 않는다는 뜻이었다. 투자 관련 책을 읽어보다가 투자에 있어 중요한 것 중 하나가 손해를 보지 않는 투자를 하는 것이라고 보았다. 즉, 손해를 안 보는 투자를 하면 수익이 따라온다고. 책 내용 중 손절선을 설정해 벡테스팅.. 2022. 11. 9. 5. 투자지표를 활용한 매매 시점 모니터링 - Kospi 종목 벡테스팅 Kospi 종목 벡테스팅(2013년~2022년) 지난 글에서 벡테스팅을 하기 위한 코드를 구현하였다. 2022.11.07 - [개발일지] - 3. 투자지표를 활용한 매매 시점 모니터링 - 벡테스팅 현재 적용되어 있는 전략은 RSI를 이용한 매매로 30, 70 기준값 사용한다. 기본 전략을 다시 한번 소개하면, 30 이하일 때 매수 대기, 30 이상으로 올라가면 매수 70 이상일 때 매도 대기, 70 이하로 떨어지면 매도 이렇게 간단한 전략이 적용되어 있다. RSI를 말할 때 보편적으로 소개되는 전략이긴 한데, 과연 이 전략이 어떤 종목에 적용해도 효과가 있을까? 자동 매매를 위한 전략이라 함은 어떤 종목을 가져와도 수익이 날 가능성이 있는, 즉 수익이 날 확률을 높이기 위해 만들어지는 것이라 생각한다. .. 2022. 11. 8. 3. 투자지표를 활용한 매매 시점 모니터링 - 벡테스팅 투자지표 기반의 벡테스팅 2022.11.07 - [개발일지] - 2. 투자지표를 활용한 매매 시점 모니터링 - RSI, RMI 이전 글에서 RSI, RMI 지표를 파이썬으로 구현했다. 한 종목을 선택한 후 지표와 주가의 추이도 그래프로 확인했다. 그럼 이제 특정 기준으로 매매를 자동으로 진행했을 때 수익이 나는지, 수익금을 얼마인지 테스트를 해봐야 RSI지표가 가치 있는 지표인지 확인할 수 있기 때문에 벡테스팅을 하고자 한다. 우선 필요한 패키지를 import 하는 것으로 시작한다. import pandas as pd import numpy as np import datetime import time import matplotlib.pyplot as plt import FinanceDataReader a.. 2022. 11. 7. 이전 1 다음 반응형
